Friday 16 March 2018

Bollinger 밴드 수학


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볼린저 밴드는 무엇입니까?


Bollinger Bands는 가능한 추세 역전을 확인하고 신호를 매매하는 데 사용되는 기술 지표입니다. Bollinger Bands는 2 개의 바깥 쪽 밴드가있는 중간 밴드로 구성됩니다. 중간 대역은 단순 이동 평균이며 두 개의 외부 대역은 2 표준 편차로 설정됩니다.


통계 분석.


역사적인 무역 세부 사항.


알파 곡선 및 무역; 분석.


알파 커브 (Alpha Curves)는 정량화 된 패턴 인식 지표입니다. 이는 전통적인 통계 분석에 비해 큰 발전입니다. 헤지 펀드, 독점 거래자 및 포트폴리오 관리자는 Alpha Curves를 가장 좋은 전략의 오버레이로 사용하여 더 나은 수익을 창출합니다.


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시계 시리즈 Bollinger band.


인수.


입력 시계열 데이터는 최신순에서 오래된 식으로 정렬되어야합니다.


(선택 사항) 창 크기. 기본값은 20입니다.


(선택 사항) 무게 계수. 사용 된 이동 평균의 유형을 결정합니다. 기본값 = 0 (상자). 1 = 선형.


(선택 사항) 상단 및 하단 밴드의 표준 편차 수입니다. 기본값은 2입니다.


금융 시계열 개체입니다.


기술.


[mid, uppr, lowr] = bollinger (data, wsize, wts, nstd)는 벡터 데이터에서 Bollinger 밴드를 구성하는 중간 (mid), 상단 (uppr) 및 하단 (lowr) 밴드를 계산합니다.


mid는 wsize의 윈도우 크기를 가진 간단한 이동 평균 인 중간 밴드를 나타내는 벡터입니다. uppr과 lowr은 상하부 대역을 나타내는 벡터입니다. uppr은 + nstd 번인 상위 대역을 나타내는 벡터입니다. lowr은 nstd 번인 하위 대역을 나타내는 벡터입니다.


[midfts, upprfts, lowrfts] = bollinger (tsobj, wsize, wts, nstd)는 금융 시계열 객체 tsobj에서 Bollinger 밴드를 구성하는 중간, 위 및 아래 밴드를 계산합니다.


midfts는 tsobj의 모든 시리즈에 대한 중간 대역을 나타내는 재정적 인 시계열 객체입니다. upprfts와 lowrfts는 모두 + 시리즈 및 - nstd 번 중순 밴드에서 표준 편차를 이동하는 모든 시리즈의 상위 및 하위 밴드를 나타내는 재정적 시계열 오브젝트입니다.


볼링 밴드 띠를 만듭니다.


이 예제는 Disney 주식 종가에 대한 Bollinger 밴드를 계산하고 결과를 그려 보는 방법을 보여줍니다.


참조.


Achelis, Steven B. 기술 분석 A부터 Z. Second Edition. McGraw-Hill, 1995, pp.72 & amp; 74.


주제


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볼 링거 밴드 (Bollinger Bands®)


기본 사항.


Bollinger 밴드는 시장 전환점, 잠재적 인 거래 범위 이탈 및 추세 고갈을 찾는 데 사용됩니다.


표시기 유형.


이동 평균 봉투.


모든 현금과 선물, 옵션이 아닙니다.


잘 작동합니다.


매일 시장 유형 및 시간대가 가장 많이 사용됩니다.


밴드는 이동 평균 위아래로 표준 편차의 수를 그린 봉투를 형성합니다.


매개 변수.


20주기의 간단한 이동 평균과 2 표준 편차가 권장되는 매개 변수입니다. 이로 인해 기본 품목 가격의 85 %를 포함하는 밴드가 생성됩니다. 그러나 서로 다른 간격은 다른 평균 및 편차 계산을 요구할 수 있습니다. 예를 들어, 장기간에 대한 전망을 얻으려는 분석가는 2.5 표준 편차가 최적 인 50 일 평균을 찾을 수 있습니다.


기술자는 평균보다 위와 아래 2 표준 편차로 그려지는 밴드로 20주기의 간단한 이동 평균을 기본값으로 사용합니다.


차트를 배경으로 밴드를 강조 표시하거나 밴드를 깔끔하게 보이도록 밴드를 채우기 위해 선택할 수 있습니다.


해당 상자를 선택하여 색상 팔레트를 불러 와서 위, 아래 및 가운데 선의 색상을 선택할 수도 있습니다. 평균 (중앙값)의 색상은 채워진 밴드의 색상을 결정합니다.


밴드 뒤의 이론은 엔벨로프의 너비가 엔벨로프 비율과 마찬가지로 투기자의 가정보다는 데이터 계열 자체에 의해 결정되어야한다는 것입니다. 이런 식으로, 평균과 봉투의 거리는 시장의 변동성의 함수입니다.


해석.


주요 측면은 다음과 같습니다.


날카로운 움직임은 밴드가 평균 (변동성 감소)으로 조이는 후에 발생하는 경향이 있습니다. 휘발성은 높은 곳에서 낮은 곳으로 돌아가는 경향이 있기 때문에 평소와는 달리 평온한 곳에서 폭발적인 움직임을 가져올 수 있습니다. 밴드 외부로의 이동은 추세가 지속될 것을 요구하며, 끝내지는 않습니다. 종종, 주요 움직임의 첫 번째 추진은 밴드 외부의 가격을 운반 할 것이다. 이것은 상향 시장에서의 강점과 하향 시장에서의 약함을 나타냅니다. 밴드 외부의 날카로운 움직임과 그 움직임의 즉각적인 되돌아가는 움직임은 피로의 신호이다. 밴드 바깥 쪽에서 만들어진 바텀 (윗면)과 밴드 내부에서 만들어진 바텀 (윗면)이 트렌드의 역전을 요구합니다. 밴드는 특히 위 (아래)의 두 번째 부분이 밴드와 비교하여 첫 번째 및 하위 (높은)보다 높을 (낮은) 경우 이중 위나 아래를 진단하는 데 도움이 될 수 있습니다. 평균은 황소 (곰) 시장에서지지 (저항)해야합니다. 한 밴드에서 시작된 움직임은 통합 또는 범위 설정 시장에서 다른 밴드로 이동하는 경향이 있습니다. 이는 초기에 목표 가격을 예상 할 때 유용하며 이벤트 전개와 함께 수정 된 목표를 제공합니다.


위의 1 년 동안 테슬라의 일일 차트입니다. 20 일 이동 평균이 각 단기 동향에 대한 느슨한지지와 저항을 제공했는지 주목하십시오. 또한 대부분의 시간에 모든 거래가 밴드에 포함되어 있습니다.


가격이 밴드 외부로 이동하면 다음 분석을 적용 할 수 있습니다.


상대적으로 조용한 시장이 밴드가 평균 (변동성 축소)으로 긴장한 후에 발생하는 경향이있는 샤프한 움직임. 2014 년 8 월에 밴드는 꽤 좁아졌고 그 다음에 빠른 버스트가 나타났습니다. 이유 & # 8212; 시장 참여자들은 그들의 활동을 늦추고 시장이 어디로 향하고 있는지를 시장이 기다리고있다. 일단 이동이 시작되면 모두들 점프합니다. 밴드 외부로의 이동은 추세의 연장을 요구합니다. 이유 & # 8212; 변동성은 새로운 추세를 보완하기 위해 아직 확장되지 않았습니다. RSI와 같은 다른 표시기도이를 확인할 수 있습니다. 밴드 아래에 만들어진 로우는 밴드 내부에 만들어진 낮은 로우에이어서 트렌드의 역전을 요구합니다. Tesla가 밴드 외부에서 2014 년 12 월에 새로운 최저점을 기록한 방법에 주목하십시오. 다음 가격대는 밴드 내부에서 발생했습니다. 그 결과는 단기간 이었지만 날카로운 것이 었습니다. 이유 & # 8212; 시장 참여자는 변동성의 증가를 수용하지 않았으므로 이익을 얻기 위해 광범위한 가격 변동을 찾습니다.


이동 평균 위아래의 표준 편차로 결정된 너비를 기반으로하는 봉투입니다.


중간 밴드 = N 기간 이동 평균 상단 밴드 = N 기간 이동 평균 + (N 기간의 표준 편차 N 배) Lower Band = N 기간 이동 평균 - (N 배 기간의 표준 편차 x 배)


다중 = 중간 대역 위 및 아래 편차 (일반적으로 2.0)


N - 기간 = 전형적으로 20.


N 기간의 평균 (평균) 가격 계산 N 기간의 평균 가격에서 N 기간의 각 가격을 N 기간의 각 가격을 제곱합니다. 이 제곱을 합계합니다. 이 합을 N으로 나눕니다. 표준 편차 = 해당 숫자의 제곱근입니다.


기술자 링크.


우리와 접촉.


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볼 링거 밴드 차트.


인수.


자산 데이터의 벡터입니다.


이동 평균 계산에 사용할 샘플 수입니다.


(선택 사항) 이동 평균의 요소 가중치를 계산하는 데 사용되는 지수입니다. 기본값 = 0 (단순 이동 평균).


(선택 사항) 봉투에 포함시킬 표준 편차 수입니다. 밴드가 단순 이동 평균 주위에 얼마나 단단해야 하는지를 지정하는 곱셈 요소입니다. 기본값은 2입니다.


기술.


bolling (Asset, Samples, Alpha, Width)은 주어진 자산 데이터에 대한 Bollinger 밴드를 그립니다. 이 형식의 함수는 데이터를 반환하지 않습니다.


[Movavgv, UpperBand, LowerBand] = 볼링 (Asset, Samples, Alpha, Width)은 자산 데이터의 이동 평균, 상위 대역 데이터가있는 UpperBand 및 하위 대역 데이터가있는 LowerBand를 사용하여 Movavgv를 반환합니다. 이 함수 형식은 데이터를 플롯하지 않습니다.


표준 편차는 N - 1로 정규화됩니다. 여기서 N은 시퀀스 길이입니다.


Asset이 닫는 주가의 열 벡터 인 경우.


주가를 기반으로 선형 20 일 이동 평균 Bollinger 밴드를 그립니다.


Movavgv, UpperBand 및 LowerBand를 데이터를 플로팅하지 않고 이동 평균, 상위 밴드 및 하위 밴드 데이터가 포함 된 벡터로 반환합니다.


주제


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기타 문서.


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